Дельта

Дельта – зміна ціни опціону на майбутню купівлю або продаж акцій, зумовлена зміною поточних цін акцій. Переважно опціон на купівлю має позитивну дельта, а опціон на продаж – негативну. Це зумовлено тим, що у випадку зростання поточної ціни акцій збільшуються шанси, що їх ціна в майбутньому буде вищою, ніж очікувалося до зростання ціни. Внаслідок цього особа, яка хоче придбати опціон на майбутню купівлю, готова заплатити за неї дорожче, оскільки вона купує по цьому опціону дорожчий товар. Водночас шанси на продаж з отриманням прибутку дорожчих акцій в майбутньому знижуються, бо ціни опціону на продаж знижуються із зростанням поточних цін акцій.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.